Ив Хилпиш - Python для финансовых расчетов

O’REILLY

s

14

as
r*>

^'

•2

:>

QE

Sr

Я&3S
ftj

Ж

"0
5SJ

I
I

)

H
)

ИСКУССТВО РАБОТЫ С ФИНАНСОВЫМИ ДАННЫМИ

Ив Хилпиш

-

2 Е ИЗДАНИЕ

Python
для финансовых
расчетов

SECOND EDITION

Python
for Finance
Mastering Data-Driven Finance

Yves Hilpisch

Beijing • Boston • Farnham • Sebastopol « Tokyo

O’REILLY *

2-Е ИЗДАНИЕ

Python
для финансовых
расчетов

Искусство работы с финансовыми данными

Ив Хилпиш

КиТв
Комп'ютерне видавництво
"Д 1 АЛЕКТИКА"
2021

УДК 336(075.8)
А95
Перевод с английского И .В. Василенко
Под редакцией В.Р. Гинзбурга

Хилпиш, Ив.

Х45

Python для финансовых расчетов, 2-е изд./ Ив Хилпиш; пер.
с англ. И.В. Василенко. Киев. : “ Диалектика”, 2021. 800 с. : ил.
Парал. тит. англ.
ISBN 978-617-7874- 29- 3 (укр.)
ISBN 978-1-492 -02433-0 ( англ.)

—

—

—

В новом издании книги разработчики и финансовые аналитики узнают, как
применять различные инструменты Python для создания финансовых прило жений и систем алгоритмической торговли. Все примеры книги написаны на
Python 3 и доступны в виде интерактивных блокнотов Jupyter. Готовые программные решения помогут понять, как экосистема Python формирует техноло гический фундамент для финансовой индустрии.
УДК 336(075.8)

Все права защищены.
Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм.

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в
какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или
механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет
письменного разрешения издательства O' Reilly & Associates.

Copyright © 2021 by Dialektika Computer Publishing.
Authorized Russian translation of the English edition of Python for Finance, 2nd Edition ( ISBN
978 - 1 - 492- 02433-0 ) © 2019 Yves Hilpisch.
This translation is published and sold by permission of O'Reilly Media, Inc., which owns or
controls all rights to sell the same.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage
or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the Publisher.

ISBN 978-617-7874- 29-3 ( укр.)
ISBN 978- 1- 492-02433-0 ( англ.)

© “ Диалектика ”, перевод, 2021
© 2019 Yves Hilpisch

Оглавление
Введение

19

.

Часть I Python и финансовые вычисления
Глава 1. Python как инструмент финансовых расчетов
Глава 2. Инфраструктура Python

27
63

.

Часть II Основы Python
Глава 3. Типы данных и структуры Python
Глава 4 Работа с массивами NumPy

121

Глава 6. Объектно-ориентированное программирование

153
191

.
Глава 5. Анализ данных с помощью библиотеки pandas

93

.

Часть III Обработка и анализ финансовых данных

.

Глава 7 Визуализация данных

215

Глава 8 Финансовые временные ряды
Глава 9 Операции ввода -вывода
Глава 10. Производительность Python
Глава 11 Математические инструменты
Глава 12 Стохастические методы
Глава 13 Статистический анализ

255

.
.

283
333

.
.
.
Часть IV. Алгоритмическая торговля

465

Глава 14. Торговая платформа FXCM
Глава 15 Торговые стратегии
Глава 16 Автоматизированная торговля

545
561
607

Глава 17. Принципы оценки опционов
Глава 18. Финансовое моделирование
Глава 19 Оценка деривативов
Глава 20. Оценка портфеля
Глава 21 Оценка на основе рыночных данных

649

Приложение А. Обработка значений даты и времени
Приложение Б Класс опционов в модели Блэка — Шоулза — Мертона
Предметный указатель

765

.
.
Часть V. Анализ деривативов
.

.
Часть VI. Приложения
.

373
409

665
691

717
739

781
787

Содержание
Об авторе
Об изображении на обложке

Введение
Соглашения, принятые в книге
Файлы примеров к книге
Ждем ваших отзывов!

17
17

19
22
23
24

Часть I . Python и финансовые вычисления
Глава 1 . Python как инструмент финансовых расчетов
Язык программирования Python
Краткая история Python
Экосистема Python
Круг пользователей Python
Стек научных пакетов
Технологии в финансовой отрасли
Инвестиции в технологии
Технологии как движущая сила
Технологии и кадры решают все
В погоне за скоростью, производительностью и объемами данных
Анализ в реальном времени
Python для финансовых расчетов
Синтаксис Python, применяемый в финансовых вычислениях
Эффективность и производительность кода Python
От прототипа к готовому приложению
Финансовые расчеты на основе данных и искусственного --">