Тимур Сергеевич Машнин - Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5. Создание индикаторов и торговых роботов на MQL5 и Python.

Тимур Машнин
Продвинутое использование торговой
платформы MetaTrader 5. Создание
индикаторов и торговых роботов на
MQL5 и Python.

Издание 3-е,
исправленное и
дополненное
Исходный код
Исходный код к этой книге можно посмотреть и скачать по
адресу https://github.com/novts/MetaTrader-5-Creating-TradingRobots-and-Indicators-with-MQL5

Введение
Надеюсь, вы все уже прочитали справочник MQL5 на сайте
https://www.mql5.com/ru/docs.

Здесь мы не будем пересказывать этот документ, а
сосредоточимся на его практическом использовании. Мы будем
лишь позволять себе изредка только его цитирование.
Как сказано в предисловии к справочнику:
Для выполнения конкретных задач по автоматизации торговых
операций MQL5-программы разделены на четыре
специализированных типа.
И далее идет перечисление: Советник, Пользовательский
индикатор, Скрипт, Библиотека и Включаемый файл.
Скрипты используются для выполнения одноразовых действий,
обрабатывая только событие своего запуска, и поэтому не будут
нам здесь интересны.
Также нам не будут интересны библиотеки, так как
использование включаемых файлов более предпочтительно для
уменьшения накладных расходов.

Поэтому мы сосредоточимся на создании советников и
индикаторов с использованием включаемых файлов. Такова
наша цель применения языка программирования MQL5,
синтаксис которого, конечно, интересен, но будет нам только в
помощь.
На самом деле программирование на языке MQL5 представляет
собой яркий пример событийно-ориентированного
программирования, так как весь код MQL5-приложения построен
на переопределении функций обратного вызова – обработчиков
событий клиентского терминала и пользователя.
А уже в коде функций обратного вызова можно использовать
либо процедурное программирование, либо объектноориентированное программирование. Здесь мы рассмотрим оба
этих подхода.

Начало работы
Для начала работы выберем какого-нибудь посредника, чтобы
подключиться к его серверу и получать реальные котировки
рынка для разработки и тестирования наших MQL5 приложений.

Под посредником мы имеем в виду торгового представителя,
юридическое лицо, профессионального участника рынка,
имеющего право совершать операции на рынке по поручению
клиента и за его счёт или от своего имени и за счёт клиента на
основании возмездных договоров с клиентом.
Теперь, что такое рынок?
Существуют разные типы рынков.
Это валютный рынок, это фондовый рынок или рынок ценных
бумаг, это товарный рынок, и это рынок фьючерсов и опционов.
Мы с вами сосредоточимся на валютном рынке или рынке
форекс.
Что такое рынок форекс?
FOREX – это сокращение от двух слов Foreign Exchange, что
означает Валютный Обмен.

В отличие от других рынков, где торговля происходит на биржах,
рынок форекс – это внебиржевой рынок межбанковского обмена
валюты без какой-либо централизованной площадки.
Участники рынка форекс – это центральные банки,
коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеры и дилеры,
пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные
корпорации и т. д.
Реально, большая часть сделок по обмену одних валют на другие
происходит на ВНЕБИРЖЕВОМ рынке между крупными
международными банками с использованием межбанковского
информационно-торгового терминала.
И торговля идет на очень большие суммы. Минимальным лотом
является сумма в 1 миллион долларов или евро, стандартным – 5
или 10 миллионов долларов.
Такая торговля валютами обеспечивает в первую очередь
экспортно-импортные операции клиентов банков, и во вторую,
интересы собственных торгово-инвестиционных отделов
международных банков.
И совершают банки сделки как на межбанковском внебиржевом
рынке, так и на валютных биржах.
Откуда берутся котировки на рынке Форекс?
Если взять, например, фондовый рынок, то там есть специальное
учреждение – биржа, где торгуются определённые ценные
бумаги (только там и нигде больше), и эта самая биржа и
выступает единым центром распространения котировок
остальным участникам, в том числе дилинговым центрам.

В случае с Форексом такого центра не существует, рынок не имеет
единого места торговли и объединяет всех участников
посредством современных средств передачи данных.
Поскольку основной объем торговых операций осуществляется
через банковские учреждения, рынок Форекс называют
международным --">